Modelo fundamental de riesgo de crédito de largo plazo a partir de Credit Default Swaps (CDS) en Latinoamerica

Zuluaga Giraldo, Hermes Daniel; Restrepo Correa, Daniel; Zamora Largo, Nicolás David; Carballo Tapia, Hans Sebastián

Maestría en Administración Financiera · 2025

Modelo fundamental de riesgo de crédito de largo plazo a partir de Credit Default Swaps (CDS) en Latinoamerica

Zuluaga Giraldo, Hermes Daniel · Restrepo Correa, Daniel · Zamora Largo, Nicolás David · Carballo Tapia, Hans SebastiánAsesor: Botero Ramírez, Juan Carlos · Grajales Correa, Carlos Andrés

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Palabras clave

Indicators Macroeconomics Main components Risk Componentes principales Credit Default Swaps (CDS)Indicadores Riesgo

Tesauro de su biblioteca

CRÉDITO FINANZAS INVERSIONES MACROECONOMÍA RIESGO (FINANZAS)

Handle: 10784/35498
Acceso: Acceso metadatos
Texto: no disponible
Tipo: Tesis de Maestría
Título: Magíster en Administración Financiera
Escuela: Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno
Departamento: Área de Mercados y Estrategia Financiera
Sede: Medellín
Idioma: español

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APA 7

Zuluaga Giraldo, H. D., Restrepo Correa, D., Zamora Largo, N. D., y Carballo Tapia, H. S. (2025). Modelo fundamental de riesgo de crédito de largo plazo a partir de Credit Default Swaps (CDS) en Latinoamerica [Tesis de maestría, Universidad EAFIT]. Repositorio institucional. https://hdl.handle.net/10784/35498

ICONTEC

ZULUAGA GIRALDO, Hermes Daniel, et al. Modelo fundamental de riesgo de crédito de largo plazo a partir de Credit Default Swaps (CDS) en Latinoamerica. Tesis de maestría. Medellín: Universidad EAFIT, 2025. Disponible en: https://hdl.handle.net/10784/35498

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