Aplicación del enfoque Credit VaR en el modelo CreditMetrics de JP Morgan para la medición del riesgo crediticio en portafolios de renta fija en Colombia

Patiño Castro, Ángela Alejandra; Rodríguez Contreras, Marry

Maestría en Administración Financiera · 2026

Aplicación del enfoque Credit VaR en el modelo CreditMetrics de JP Morgan para la medición del riesgo crediticio en portafolios de renta fija en Colombia

Patiño Castro, Ángela Alejandra · Rodríguez Contreras, MarryAsesor: Botero Ramírez, Juan Carlos

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Resumen

This research analyzes the application of a simplified version of JP Morgan's CreditMetrics model for measuring credit risk in fixed-income portfolios in Colombia. Using a portfolio constructed with publicly available information, its performance is evaluated through credit rating migration probabilities and credit spreads. Through the Credit Value at Risk (Credit VaR) framework, the results allow for estimating the distribution of losses and demonstrate that this model is a useful tool for measuring credit risk in portfolios with limited information.

Palabras clave

CreditMetrics model Credit risk Credit Value at Risk (Credit VaR)Enfoque Credit Value at Risk (Credit VaR)Modelo CreditMetrics Riesgo crediticio

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INVERSIONES - EVALUACIÓN MERCADO DE CAPITALES - COLOMBIA PORTAFOLIO DE INVERSIONES - MODELOS MATEMÁTICOS - COLOMBIA RIESGO (ECONOMÍA) - COLOMBIA RIESGO (FINANZAS) - COLOMBIA

Handle: 10784/38337
Acceso: Acceso abierto
Texto: no disponible
Tipo: Tesis de Maestría
Título: Magíster en Administración Financiera
Escuela: Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno
Departamento: Área de Mercados y Estrategia Financiera
Sede: Bogotá
Idioma: español

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APA 7

Patiño Castro, Á. A., y Rodríguez Contreras, M. (2026). Aplicación del enfoque Credit VaR en el modelo CreditMetrics de JP Morgan para la medición del riesgo crediticio en portafolios de renta fija en Colombia [Tesis de maestría, Universidad EAFIT]. Repositorio institucional. https://hdl.handle.net/10784/38337

ICONTEC

PATIÑO CASTRO, Ángela Alejandra y RODRÍGUEZ CONTRERAS, Marry. Aplicación del enfoque Credit VaR en el modelo CreditMetrics de JP Morgan para la medición del riesgo crediticio en portafolios de renta fija en Colombia. Tesis de maestría. Bogotá: Universidad EAFIT, 2026. Disponible en: https://hdl.handle.net/10784/38337

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