Maestría en Finanzas Corporativas · 2016
Modelo para cuantificar el riesgo de crédito en un Fondo de Inversión
En este trabajo de grado se determina cuál es el mejor modelo para cuantificar el riesgo de crédito en un Fondo de Inversión Colectiva FICs. Así mismo se contextualiza sobre la regulación Internacional para el riesgo de crédito; asi como cada uno de los Comités de Basilea. Se presentan los diferentes riesgos financieros haciendo énfasis en el riesgo de crédito. Por otra parte se investigarlos modelos estructurales para el control de riesgo de crédito; como lo son: Credimetrics, Credirisk Plus y KMV Moody´s y de acuerdo a los resultados obtenidos se diseñar un modelo que permita cuantificar el riesgo de crédito un Fondo de Inversión Colectivo, el cual podrá ser utilizado por cualquier Sociedad Fiduciaria o Comisionista de Bolsa.
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Contenido
- INTRODUCCIÓNp. 5
- CRÉDITOp. 16
- Comité para la supervisión bancaria de Basilea Ip. 17
- Basilea IIp. 18
- BasileaIIIp. 20
- CLASIFICACION DE RIESGOSp. 22
- Definición de riesgosp. 22
- Clasificación de los riesgos financierosp. 22
- Riesgo de mercadop. 23
- Riesgo de liquidezp. 23
- Riesgo operativop. 24
- Riesgo legalp. 24
- Riesgo de créditop. 16
- Clasificación del riesgo de créditop. 25
- Componentes del riesgo de créditop. 26
- Medición del riesgo de créditop. 27
- METODOLOGIAS DE RIEGO DE CRÉDITOp. 29
- KMV Moody´sp. 29
- Metodología Credimetricsp. 33
- CreditRisk Plusp. 29
- Comparación entre los tres modelosp. 38
- DE INVERSIÓN COLECTIVA FIC´sp. 40
- Descripción del modelo:p. 41
- Aplicación del modelop. 44
- Análisis de resultadosp. 48
- CONCLUSIONESp. 50
- TABLA 1. Sistema Financiero Colombianop. 52
- TABLA 2. Pilar de Basilea IIp. 53
- TABLA 3 Razones financierasp. 54
- 10 TABLA 4: Calificaciones de deuda de largo plazop. 54
- 11 TABLA 5: matriz de transición 2002-2012p. 55
- 12 TABLA 6: matriz de transición promedio cinco años 2007p. 56
- 13 TABLA 7: tasa de recuperación de activos de moodysp. 56
- 14 TABLA8: Activos ponderados por nivel de riesgop. 57