Maestría en Finanzas Corporativas · 2017
Caso práctico de un modelo de riesgo de crédito que responde a las características del sector solidario en Colombia
Este documento presenta un mercado compuesto por dos partes: El componente de Demanda (D) representado por personas naturales con necesidades puntuales de crédito de consumo y una oferta agregada (O) de estos recursos financieros representada en las Cooperativas de Ahorro y Crédito. Resulta pertinente de esta manera establecer una discusión sobre el riesgo de crédito al cual están expuestas las cooperativas de ahorro y crédito las cuales hacen parte como actores del mercado que oferta servicios de crédito de consumo, pues la forma en que estos agentes toman decisiones, situación que invita a pensar en fallas del mercado como es el caso de la asimetría de información y modelos de riesgo para mitigar problemas de selección adversa y riesgo moral.
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Contenido
- I. INTRODUCCIÓNp. 6
- II. ESTADO DEL ARTE:p. 12
- III. MARCO TEORICOp. 20
- IV. METODOLOGIAp. 24
- CAPITULO 2. DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDADp. 33
- CAPITULO 3. MODELO DE RIESGO DE CREDITOp. 38
- CONCLUSIONESp. 11
- ANEXOSp. 65
- BIBLIOGRAFÍAp. 106
- precios constantes)p. 30
- (Histórico desde el 2010 hasta el 2016, serie con precios constantes)p. 31
- Grafico 3. Histograma de la Variable Antigüedad del Afiliadop. 52
- Simulator – Cálculos Propiosp. 53
- Grafico 5. Análisis de Regresión Lineal con las 63 Variablesp. 54
- Grafico 6. Análisis de Regresión Lineal (Modelo Logit Final)p. 56
- Grafico 7. CURVA ROCp. 62