Artículos y borradores de administración – Working papers · 2011
Riesgo operativo I: Una revisión de la literatura (Borrador de administración No. 46)
Este artículo revisa la reciente literatura concerniente a los tres enfoques propuestos por el Comité de Basilea para cuantificar riesgo operativo,con especial énfasis en los modelos de medición avanzada. Bajo este enfoque, el Comité recomienda cuantificar riesgo operativo al 99,9% y en un horizonte de un año. Por tal razón,se realizan varios comentarios paraser tenidos en cuenta en la estimación de cuantiles altos basados en estudios previos. Finalmente, se recomienda para Colombia el uso de modelos de distribución de pérdidas agregadas (LDA) para los cuales existen métodos sencillos de implementar para cuantificar VaR al 99,9% cuando las distribuciones de las severidades cumplen ciertas condiciones.
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Contenido
- Introducciónp. 6
- 1. Enfoques para cuantificar riesgo operativop. 7
- 1.2 Enfoque estándar (Standardised Approach, SA)p. 8
- Comentariosp. 8
- (Advanced Measurement Approach, AMA)p. 9
- 1.3.1 El enfoque de cuadros de mando (scorecards)p. 9
- 1.3.2 El Enfoque de Medición Interna (IMA)p. 10
- Las frecuencias siguen un modelo Poisson(λ)p. 12
- Las pérdidas siguen un modelo Normal(µ,σ2)p. 13
- Caso 2. L es aleatoriop. 13
- Comentariosp. 8
- pérdidas agregadas (LDA)p. 14
- Comentariosp. 8
- 2. Consideraciones con respecto a estimación de cuantiles altosp. 16
- 3. Estudios de autores colombianosp. 24
- 4. Conclusionesp. 6
- Agradecimientosp. 26
- Referenciasp. 27
- Anexop. 31