Artículos y borradores de administración – Working papers · 2011
Riesgo operativo II: Una revisión de literatura-continuación (Borrador de administración No.54)
Este artículo realiza una revisión de la literatura más reciente en cuanto a la obtención de la distribución de pérdidas para riesgo operativo cuando se emplea el modelo de distribución de pérdidas agregadas (LDA, por sus siglas en inglés), y dependencia entre las líneas operativas. Cuando LDA es el método escogido para cuantificar riesgo operativo existen algunas cuestiones porresolver. Entre ellas está la obtención de la distribución de pérdidas, puesto que no existe una fórmula cerrada para conseguirla; sin embargo, existen métodos numéricos para resolver este problema. Finalmente, se presenta una revisión en cuanto a la obtención del riesgo operativo total de una entidad financiera, teniendo en cuenta la dependencia existente entre las diferentes líneas operativas.
Texto completo 19 páginas con texto de 20
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Contenido
- Resumenp. 5
- Abstractp. 5
- Introducciónp. 5
- 1. El enfoque de la distribución de pérdidas agregadas (LDA)p. 6
- 2. Construcción de la distribución de pérdidasp. 7
- Métodos recursivosp. 7
- Métodos de inversiónp. 7
- Métodos de aproximaciónp. 7
- Métodos de simulaciónp. 8
- Métodos de inversiónp. 7
- Aproximación a la normalp. 10
- Aproximación a la distribución gammap. 11
- c) Simulaciónp. 12
- Comentariosp. 13
- 3. Cópula como método de agregación de riesgosp. 13
- Comentariosp. 13
- 4. Conclusionesp. 16
- Referenciasp. 17