Sesgos comportamentales y su efecto en el mercado americano de renta variable periodo 2006-2020

Briceño Daza, Julián David

Colegio de Estudios Superiores de Administración

Maestría Mercados Bursátiles - MMB · 2022

Sesgos comportamentales y su efecto en el mercado americano de renta variable periodo 2006-2020

Briceño Daza, Julián DavidAsesor: Jiménez Triviño, Jhon Alexander

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Resumen

Este trabajo de grado busca determinar el efecto que tienen los sesgos de los agentes en el mercado americano de renta de variable, puntualmente S&P 500 Index. Se realiza el proceso de cuantificación, realizando la respectiva comparación con el indicador de volatilidad Vix Index y se obtiene que el efecto sesgos de los agentes que han tomado decisiones de inversión para el periodo evaluado ( 2006-2020), representan el 13% de la muestra observada.

Palabras clave

Inversiones financieras Mercados eficientes

Tesauro de su biblioteca

Análisis de inversiones Bolsa de valores Finanzas - Modelos matemáticos Mercado de futuros

Handle: CESA/10726/4466
Acceso: Acceso restringido
Texto: no disponible
Tipo: Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Maestría
Título
Escuela
Departamento
Sede: sin dato
Idioma: español

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APA 7

Briceño Daza, J. D. (2022). Sesgos comportamentales y su efecto en el mercado americano de renta variable periodo 2006-2020 [Tesis de maestría, Colegio de Estudios Superiores de Administración]. Repositorio institucional. http://hdl.handle.net/10726/4466

ICONTEC

BRICEÑO DAZA, Julián David. Sesgos comportamentales y su efecto en el mercado americano de renta variable periodo 2006-2020. Tesis de maestría. Bogotá: Colegio de Estudios Superiores de Administración, 2022. Disponible en: http://hdl.handle.net/10726/4466

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