Negocios Internacionales · 2025
Diseño de un Portafolio de Inversión diversificado con activos disponibles en la Bolsa de Valores de Colombia
El proyecto buscó desarrollar un portafolio que optimice el rendimiento financiero y minimice los riesgos a través de la diversificación, el estudio se fundamenta en un análisis exhaustivo de los activos disponibles en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), incluyendo empresas como Bancolombia y Ecopetrol, junto a Bonos del Gobierno y pares de divisas. El trabajo abordó la importancia de la educación financiera y la necesidad de fomentar la confianza de los inversores colombianos en el mercado de valores. Se propuso un enfoque metodológico que incluyó la recopilación y análisis de datos históricos, así como la implementación de modelos estadísticos para evaluar el comportamiento y riesgo de los activos. Además, se contempló un cronograma de actividades y un presupuesto detallado para la investigación. El objetivo final fue proporcionar herramientas y recomendaciones que faciliten la toma de decisiones informadas, contribuyendo al desarrollo del mercado de valores colombiano y promoviendo la inversión financiera. Se presentaron 3 portafolios con atributos y ventajas competitivas en consideración y valoración de riesgo, rentabilidad y rango de tiempo. Por último, este proyecto no solo se limitó a las inversiones personales, sino que buscó impactar positivamente en el crecimiento económico del país.
Texto completo 104 páginas con texto
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Contenido
- Resumenp. 10
- Palabras clavesp. 10
- Abstractp. 10
- Introducciónp. 12
- Planteamiento del problemap. 13
- Pregunta Problemap. 17
- Objetivosp. 18
- Objetivo Generalp. 18
- Objetivos específicosp. 18
- Justificaciónp. 19
- Marcos de referenciap. 22
- Marco de antecedentesp. 22
- Marco teóricop. 27
- Diversificación y creación de portafoliosp. 27
- Gestión de riesgosp. 29
- Modelos estadísticosp. 31
- Volatilidadp. 34
- Marco Legalp. 35
- Leyesp. 35
- Decretosp. 37
- Circulares Superintendencia Financierap. 38
- Resumen mensual de normasp. 39
- Marco contextualp. 39
- Mercados Internacionalesp. 39
- Mercados Nacionalesp. 42
- Diseño Metodológicop. 47
- Definición del enfoque y tipo de investigaciónp. 47
- de observaciónp. 47
- Recopilación de la informaciónp. 48
- Proceso de análisis y discusión de resultadosp. 48
- Introducción al análisis de la informaciónp. 50
- Análisis práctico y selección de los Activos disponibles en la BVCp. 51
- Bancolombia PF (BIC_p1)p. 53
- Ecopetrol SA (ECO)p. 56
- Interconnection Electric SA ESP (ISA)p. 60
- Bancolombia SA (BIC)p. 63
- Grupo Nutresa SA (NCH)p. 67
- Análisis Bonos del Estado de 10 Añosp. 70
- Análisis del par Usd-Copp. 76
- Discusión de los resultadosp. 81
- Aplicación de modelos predictivos para valoración de portafolio de inversiónp. 81
- Alternativas de portafolios en función de riesgo, rendimiento y plazo de inversiónp. 1
- Portafolio conservadorp. 86
- Portafolio balanceadop. 87
- Portafolio alto riesgop. 87
- Selección de plataforma para la creación del portafoliop. 89
- Plataforma digital Triip. 89
- Conclusionesp. 91
- Recomendacionesp. 94
- Bibliografíap. 97
- Tabla 1 Clasificación de los activos disponibles en la bolsa de valores de Colombiap. 50
- Tabla 2 Datos generales de la compañía Bancolombiap. 53
- compañía Bancolombia PFp. 54
- Tabla 4 Acción recomendada por lo indicadores técnicos analizando la Bancolombiap. 54
- Tabla 5 Acción recomendada por lo medias móviles analizando la Bancolombia PFp. 55
- Tabla 6 Índices en los que participa la compañía Bancolombia PFp. 56
- Tabla 7 Datos generales de la compañía Ecopetrol SAp. 56
- compañía Ecopetrol SAp. 57
- Tabla 11 Índices en los que participa la compañía Ecopetrol SAp. 59
- Tabla 12 Datos generales de la compañía Interconnection Electric SA ESPp. 60
- la compañía Interconnection Electric SA ESPp. 60
- Electric SA ESPp. 61
- SA ESPp. 62
- Tabla 16 Índices en los que participa la compañía Interconnection Electric SA ESPp. 63
- Tabla 17 Datos generales de la compañía Bancolombia SAp. 63
- la compañía Bancolombia SAp. 64
- Tabla 21 Índices en los que participa la compañía Bancolombia SAp. 66
- Tabla 22 Datos generales de la compañía Grupo Nutresa SAp. 67
- la compañía Grupo Nutresa SAp. 67
- (NCH)p. 69
- Tabla 25 Acción recomendada por lo medias móviles analizando la Grupo Nutresap. 69
- Tabla 26 Índices en los que participa la compañía Grupo Nutresa SAp. 70
- Tabla 27 Bonos del estado vigentes con una vigencia de 10 añosp. 70
- vigencia de 10 añosp. 74
- vigencia de 10 añosp. 74
- porcentuales del par Usd-Copp. 77
- Tabla 31 Recomendaciones de los indicadores técnicos analizando el par Usd-Copp. 77
- Tabla 32 Recomendaciones de las medias móviles analizando el par Usd-Copp. 78
- Tabla 33 Análisis comparativo de las compañías analizadasp. 81
- Bancolombia); Fecha 10 abril 2025p. 1
- Bancolombia); Fecha 11 marzo 2025p. 2
- Tabla 36 Comparativo de precios y variaciones en un periodo de 30 días, renta variablep. 84
- Tabla 37 Valores de renta fija Títulos TESp. 85
- Tabla 38 Valores de divisas par USD/COPp. 85
- Tabla 39 Portafolio conservador, largo plazo, mas de 3 añosp. 1
- Tabla 40 Portafolio balanceado, mediano plazo, entre 1 y 3 añosp. 87
- Tabla 41 Portafolio de alto riesgo, corto plazo 1 año o menorp. 2
- de 10 añosp. 72
- vigencia de 10 años}p. 73
- vigencia de 10 añosp. 74
- Gráfico 4 Campo % var. determinado por el campo Máximop. 75
- Gráfico 5 Precios diarios de apertura, máximos y mínimos del par Usd-Copp. 79
- Gráfico 6 Frecuencia de precios diarios de máximos y mínimos del par Usd-Copp. 80
- Ilustración 1 Operaciones Negociadas del Mercado Global, entre el año 2021 y 2022p. 15
- Ilustración 2 Volumen Negociado por parte de los FIB, entre el año 2021 y 2022p. 15
- Ilustración 3 Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH)p. 33