Medellín - Ciencias - Maestría en Ciencias - Estadística · 2021
Modelos de transferencia entre series de tiempo con valores positivos y aplicación a la transmisión de volatilidades
Se exponen diferentes modelos de transferencia entre series de tiempo con valores positivos, el problema principal que aborda este trabajo es la revisión de modelos para transferencia de volatilidades unidireccionales GARCH-X, GLM-GAMMA, G-ARMA y ARDL, para luego con cada modelo realizar dos aplicaciones sobre transmisión de volatilidades, la primera aplicación es sobre la influencia de las volatilidades del precio en dólares del barril de referencia WTI en las del COLCAP y la otra aplicación de las volatilidades de los índices bursátiles pertenecientes al grupo que conforma el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) sobre las del COLCAP. Por último, se realizó un análisis comparativo de los resultados obtenidos, con el fin de determinar cuál modelo captura mejor el efecto de transmisión. (Texto tomado de la fuente)