Bogotá - Ciencias - Maestría en Ciencias - Estadística · 2023
Reconciliación y desagregación temporal de series de tiempo: Una aplicación para el PIB trimestral en Colombia
Este documento propone una ampliación de la metodología de desagregación temporal multivariante de Dagum (2006) y explora varios métodos de desagregación, desde modelos univariados hasta modelos de aprendizaje automático y multivariados, destacando las ventajas y limitaciones de los distintos enfoques. La metodología se aplica a las cuentas nacionales trimestrales de Colombia, demostrando que, aunque los modelos multivariados tradicionales pueden sacrificar precisión, ofrecen una mayor coherencia económica y alineación de resultados entre las cuentas anuales y trimestrales. Además, evidencian el potencial del modelo aplicado incorporando el equilibrio entre la oferta y la demanda y las técnicas de aprendizaje automático para mejorar la precisión y la coherencia de las predicciones trimestrales y contribuyen a los esfuerzos en curso por mejorar la precisión y fiabilidad de las estadísticas económicas. (Texto tomado de la fuente)