Medellín - Minas - Maestría en Ingeniería - Ingeniería Eléctrica · 2025
Análisis de correlaciones del precio de bolsa de energía eléctrica con variables del sector eléctrico y económicas
Este estudio tiene como objetivo desarrollar un modelo predictivo basado en el modelo ARIMA para estimar el costo de la energía eléctrica en Colombia, enfocándose en el precio de bolsa nacional y su relación con variables clave como el precio de oferta de los generadores hidroeléctricos y los indicadores económicos IPC e IPP. Para ello, se utilizaron datos históricos del mercado eléctrico colombiano desde enero de 2010 hasta abril de 2024. El modelo propuesto combina técnicas avanzadas de análisis de series de tiempo para capturar patrones temporales, tendencias, estacionalidades, y modelar incertidumbres y relaciones no lineales. La metodología utilizada sigue el proceso CRISP-DM, que asegura la coherencia y rigurosidad en cada fase del análisis. Los resultados del estudio muestran que el modelo ARIMA es efectivo para predecir el costo de la energía eléctrica en condiciones normales y atípicas, como fenómenos climáticos extremos o crisis económicas. Sin embargo, se reconocen limitaciones, como la dependencia de la calidad y disponibilidad de los datos y la complejidad de modelar sistemas dinámicos y multivariados. En conclusión, este estudio contribuye al avance en la predicción de precios de energía al proponer un modelo integrado que puede tener un impacto significativo en la planificación y operación del sistema eléctrico, facilitando la toma de decisiones informadas y mejorando la estabilidad y eficiencia del sistema energético. (Tomado de la fuente)