Bogotá - Ciencias - Maestría en Ciencias - Estadística · 2026
Extensión metodológica de un modelo econométrico de tipo AR en tiempo continuo con coeficientes aleatorios
El propósito de este trabajo final de maestría es estudiar una extensión metodológica al modelo econométrico de tipo autorregresivo (AR) en tiempo continuo con coeficientes aleatorios planteado por Tao, Phillips y Yu (2019). Para ello, se presenta la propuesta de Hoyos, Gómez y Cárdenas-Sánchez (2025) de un modelo autorregresivo de segundo orden en tiempo continuo con coeficientes aleatorios, su representación discreta exacta y un primer método de estimación. Además, se realiza un análisis teórico para caracterizar el proceso estocástico modelado y se estudia el desempeño del método de estimación en muestras finitas mediante un experimento Monte Carlo para dos escenarios de interés en el campo de las finanzas, a saber, un escenario subamortiguado y otro sobreamortiguado. Los resultados muestran que el método de estimación exhibe un mejor desempeño para series de tiempo con tamaños de muestra grandes. (Texto tomado de la fuente)