General · 2026
Procesos estocásticos, con una introducción a las ecuaciones diferenciales estocásticas, con R
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Contenido
- 3.11. Ejerciciosp. 114
- 3.12. Solucionesp. 67
- El movimiento Brownianop. 123
- La prueba KPPS para estacionariedadp. 129
- 4.2. Integral de una funci´on con respecto al proceso Wienerp. 130
- 4.3. Integral de un proceso con respecto al proceso Wienerp. 134
- 4.4. Diferenciales estoc´asticosp. 138
- 4.5. Ecuaciones diferenciales estoc´asticasp. 14
- 4.6. Ecuaciones con ruido aditivo Wienerp. 143
- Aplicaci´on a la valoraci´on de Bonosp. 152
- 4.10. Ecuaciones con ruido multiplicativo Wienerp. 154
- 4.11. C´alculo de momentos de las soluciones de EDEp. 157
- 4.11.1. Recursos en Sim.DiffProcp. 122
- 4.11.2. Recursos en YUIMAp. 162
- 4.12. Ecuaciones diferenciales con la integral de Stratonovichp. 166
- 4.13. Modelos ARMA en tiempo continuo, C-ARMAp. 171
- 4.14. Problemas IIp. 174
- 5.1. Proceso Poissonp. 14
- Proceso Poisson Homog´eneop. 178
- Proceso Poisson No Homog´eneop. 191
- Integral con respecto al proceso Poissonp. 192
- ruido Poissonp. 196
- Definici´on y propiedadesp. 198
- Ecuaci´on diferencial estoc´astica con ruido PPC compensadop. 202
- Procesos de difusi´on con saltosp. 206
- Lema de Ito para difusi´on con saltosp. 209
- 5.3. Problemasp. 25
- 5.5. Puntos del trabajop. 215
- 6.1. Procesos de Difusi´onp. 220
- 6.2. Ecuaci´on de Fokker-Planckp. 222
- Uso de la librer´ıa DiffusionRgqdp. 227
- 6.4. Tiempos de primer arribo a una barrerap. 219
- 7.2. Procesos de Levyp. 239
- Distribuciones Infinitamente divisibles y Establesp. 241
- Procesos L´evy - NIGp. 242
- Supuestos para el proceso de ingresosp. 247
- Tiempo de primer arribo en el modelo de embalsesp. 249
- F´ormulas de Rice, Durbin y arco-senop. 251
- Ejemplosp. 253
- A.2. Derivada en Media Cuadr´aticap. 257
- A.3. Integral en Media Cuadr´aticap. 265
- 4.1. Representaci´on de una part´ıcula en movimiento brownianop. 124