General · 2026
Econometría financiera con aplicaciones a series de tiempo, en R
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Contenido
- 5.1. Introducci´onp. 119
- Notasp. 122
- 5.3. Filtros con base en Regresi´on polin´omical localp. 125
- Filtro Hendersonp. 125
- El filtro Loessp. 29
- Filtro Savitzky-Golayp. 129
- 5.4. Filtros con base en Regresi´on penalizadap. 131
- Filtro Hodrick-Prescottp. 133
- El filtro ℓ1p. 135
- 5.5. Descomposici´on de una serie con Medias m´ovilesp. 136
- Algoritmo de Brockwell y Davisp. 138
- M´etodo Census X-11p. 141
- 5.6. Problemasp. 75
- 6.1. Micro-ondasp. 147
- 6.2. An´alisis Multiresoluci´on AMRp. 149
- 6.3. Ecuaciones de escala y micro-ondap. 151
- 6.4. Ejemplos de sistemas AMRp. 153
- Sistema micro-ondas de Haarp. 153
- 6.6. Formulaci´on de FWT e IFWT con filtrosp. 158
- FWT e IFWT aplicadas a series de tiempop. 159
- Transformada discreta micro-onda no docimada MODWTp. 161
- Implementaci´on de DWT en Rp. 163
- 7.1. Definici´on y propiedadesp. 165
- 7.2. Procesos ARMA y la representaci´on de Woldp. 167
- 7.3. Condiciones para ser estacionario en covarianzap. 168
- 7.4. Funci´on de autocovarianzap. 34
- 7.5. Densidad Espectralp. 20
- 7.6. Implementaci´on de modelos ARMAp. 174
- 8.3. Autocovarianzap. 34
- 8.5. Identificaci´onp. 174
- 8.8. Problemasp. 75
- 9.1. El fen´omeno de memoria largap. 209
- Memoria larga en volatilidadesp. 210
- 9.4. Densidad espectral ARFIMAp. 221
- 9.5. Pruebas de Hip´otesis para Memoria Largap. 225
- Simulaci´onp. 186
- Identificaci´on de los ´ordenes p,qp. 230
- Estimaci´onp. 231
- Estimador EWMA de la volatilidadp. 236
- 9.7. Modelos SARFIMAp. 237
- 9.9. Problemasp. 75
- 9.10. Trabajo No 3. Modelos ARFIMA-SARFIMAp. 248
- 10.1.1. Caso ARMA(p,q)-GARCH(1,1)p. 253
- 10.1.4. Caso ARFIMA(1,d,1)-FIGARCH(1,h,1)p. 256
- 10.3. Modelos tipo GARMAp. 258
- 10.4. Problemasp. 75
- 11.1. Modelos ARIMAp. 268
- 11.2. Pruebas de Hip´otesis para Ra´ıces Unitariasp. 267
- 11.3. Modelos H´ıbridos con ARIMAp. 279
- 11.6. Problemasp. 75
- 12.2. Procesos ARCHp. 302
- 12.3. Procesos GARCHp. 309
- 12.4. Prueba de Engle para efectos ARCHp. 316
- 12.5. Estimaci´on ARMA-GARCHp. 317
- 12.6. Aplicaciones de los procesos GARCHp. 320
- 12.7. Generalizaciones APARCH, GJR y EGARCHp. 325
- 12.8. Modelos FIGARCHp. 329
- 12.8.1. Condiciones para FIGARCH estacionariop. 332
- 12.9. Estimaci´on de modelos FIGARCHp. 333
- 12.9.1. Estimador FIGARCH(1,d,1) de la volatilidadp. 334
- 12.10.1. Caso ARMA(p,q)-GARCH(1,1)p. 253
- 12.10.4. Caso ARFIMA(1,d,1)-FIGARCH(1,h,1)p. 256
- 13.1. Covarianza cruzada y funci´on de Coherenciap. 343
- 13.3. Modelos de rezagos distribu´ıdos infinitop. 350
- 13.3.1. Estimaci´on con la librer´ıa dlsemp. 351
- 13.4.1. Estimaci´on con la librer´ıa TSAp. 353
- 13.5. Modelos autoregresivos de rezago distribu´ıdo ARDLp. 355
- 13.5.1. Estimaci´on con la librer´ıa ardlp. 355
- 13.5.2. Estimaci´on con la librer´ıa dynlmp. 356
- 13.5.4. Estimaci´on con la librer´ıa dLagMp. 358
- 13.6. M´etodo de identificaci´on de Box-Jenkinsp. 359
- 13.8. Trabajo 4. Modelos de transferenciap. 365
- 13.8.2. Puntos del trabajop. 249
- 13.8.3. Datosp. 45
- 13.8.4. Modelos de transferenciap. 22
- A.1. Distribuci´on Normal Multivariadap. 369
- A.1.1. Procedimientos de Factorizaci´onp. 383
- lombia y Chilep. 124
- 8.3. Densidad espectral te´orica de S-ARMA(1,0)(1,0)[12]p. 190
- 8.5. Posibles submodelos (1,1)=AR, (1,2),(2,1)=ARMA, (2,2)=SARMAp. 193
- nel inferior)p. 217
- 9.6. Precio diario de la energ´ıa en bolsa, versus S-ARFIMAp. 246
- 10.1. Precio diario de la energ´ıa en bolsa, versus S-ARFIMAp. 264
- 10.2. Ajuste S-ARMA versus S-ARFIMAp. 264
- 11.2. fac y facp muestrales de proceso con ra´ız unitariap. 272
- ciada, (d),(e): fac y facp de la serie diferenciadap. 278
- 11.6. Pron´osticos tendencia IPC con X-11p. 282
- producci´on de cementop. 284
- 11.9. Ra´ıces de la unidad para s = 7p. 288
- Ecopetrol 2008-2012p. 310
- 12.4. Volatilidad bσn estimadap. 319
- 13.1. Correlaci´on cruzadap. 344
- 13.2. Correlaci´on cruzada BBogot´a versus TRMp. 346
- 13.3. Respuesta al impulso estimadap. 363