Bogotá - Ciencias - Maestría en Ciencias - Estadística · 2026

Comparación de metodologías para la estimación del modelo de factores dinámicos funcionales

Los modelos de factores dinámicos son una herramienta común para resumir la variación conjunta de un amplio conjunto de series y separar una señal común de componentes individuales. Sin embargo, en el ámbito de series de tiempo funcionales, el desarrollo de un modelo de factores y su estimación ha sido más reciente. Existen propuestas con enfoques estáticos basados en componentes principales funcionales y alternativas que incorporan la dependencia temporal a través de construcciones dinámicas. En este trabajo se revisan y comparan cuatro metodologías representativas para estimar modelos de factores dinámicos funcionales. La comparación se realiza utilizando criterios de ajuste sobre el componente común y sobre la reconstrucción total de las curvas. También se complementa con una aplicación a datos reales de demanda eléctrica en Colombia entre 2013 y 2023, construidos como curvas diarias a partir de mediciones horarias. Los resultados sugieren que el desempeño relativo depende de cómo se introduce la dinámica en los datos. Los métodos estáticos son competitivos cuando las direcciones funcionales relevantes son estables. Por otro lado, los enfoques dinámicos mejoran su rendimiento cuando la dependencia temporal es más rica y varía a lo largo del dominio de las curvas. En la aplicación empírica, las metodologías dinámicas logran un ajuste comparable o superior con un número menor de factores, ofreciendo una representación más sencilla y útil para análisis posteriores. (Texto tomado de la fuente)